Ang opening range breakout sa Ethereum

Susuriin ng artikulong ito ang isa sa mga diskarte na pinakamahusay na gumaganap na gumagamit ng lohika na sumusunod sa trend: ang Opening Range Breakout (ORB).

Ang diskarte na ito, na ilalapat sa Ethereum, ay batay sa pag-aakalang kapag naabot ang isang tiyak na threshold ng mga pakinabang ng pinagbabatayan mula sa pagbubukas ng araw (hal., 2.5% pataas), ang merkado ay magpapatuloy sa direksyon na pupuntahan nito. 

Medyo tulad ng pagnanais na pumasok sa merkado lamang pagkatapos na ito ay nagpakita ng ilang lakas at sa gayon ay mas malamang na ang direksyon ng trend ay hindi magbabago hanggang sa katapusan ng araw. Ang trabaho ng sistematikong mangangalakal ay ang tukuyin ang threshold na lampas sa kung saan ang market na ito ay may posibilidad na hindi baligtarin. 

Ipinapakita ng Figure 1 ang isang halimbawa ng pattern na pinag-uusapan, na tumutukoy sa porsyento ng threshold mula sa bukas na araw kung saan papasok ang diskarte sa merkado. 

Isasara ang mga trade sa dulo ng bawat session, kaya isa itong intraday na diskarte na binuo sa 15 minutong bar, na susuriin sa loob ng humigit-kumulang 5 taon (Agosto 2017 hanggang sa kasalukuyan).

Sa Figure 2, umiikot ang mga threshold mula sa 0% sa 10% na may 0.5% na hakbang (0 – 0.5 – 1 – 1.5 atbp.) nakikita natin kung ano ang mga porsyento sa itaas kung saan ito ay maginhawang bilhin Ethereum. Malinaw na ang pinagbabatayan ay tumaas nang husto sa mga taon na ginamit para sa backtest, at sa lahat ng kaso, ang pagbili ng ETH ay magpapakita ng tubo sa pagtatapos ng 5 taon. Ang nag-iiba ay ang lahat ng iba pang data, kabilang ang drawdown at kabuuang bilang ng mga trade. 

Habang tumataas ang porsyento, mas kaunti ang ikalakal ng diskarte. Malinaw ito dahil habang tumataas ang threshold, tumataas din ang kahirapan na makita ang isang partikular na porsyentong pagtaas na natanto mula sa pagbubukas. Nangangahulugan ito na kung mas mababa ang threshold ng porsyento ay inilapat, mas malaki ang kabuuang bilang ng mga trade sa kasaysayan. 

Ang pagsusuri sa mga resulta ay nagpapakita na ang mga unang halaga ay sumasaklaw mula 0.5% hanggang 3% ay ang mga nagdadala ng pinakamalaking kita sa sistema. Gayunpaman, ang mga porsyentong ito ay dapat ilagay sa konteksto ng average na pagkasumpungin ng ETH, na napakataas, lalo na kung ihahambing sa mga tradisyonal na pamilihan. Ang mga threshold na ito ay madaling maabot ng market, na nagpapahiwatig ng mataas na bilang ng mga trade na maaaring magtago ng mga pitfalls. Sa katunayan, ang mas mataas na bilang ng mga trade ay nagpapahiwatig ng mas maraming bayad na babayaran at mas maraming exposure sa slippage risk. 

Napakataas din ng mga drawdown (-$9,100 na may 1%), kung isasaalang-alang na ang posisyong itinakda para sa bawat trade ay $10,000. 

Samakatuwid, ang isang intermediate na halaga ay pinili, na maaaring maging isang mahusay na kompromiso sa pagitan ng kabuuang bilang ng mga trade (mas mahusay na manatili sa ilalim ng 100/taon at higit sa 20/taon), average na kalakalan at drawdown. Ang halaga na 4.5% ay tila ang pinakaangkop, dahil ang drawdown figure ay ang pinakamababa sa lahat ng mga kaso na isinasaalang-alang at ang average na kalakalan ay nananatiling mabuti para sa isang intraday-type na diskarte.

Sa puntong ito, magpapatuloy kami sa pagpasok sa mga klasikong labasan mula sa kalakalan, katulad ng stop-loss at take-profit. Bilang karagdagan sa mga paglabas na ito, isasara ng isa ang mahabang posisyon kung masira ng merkado ang mababang ng nakaraang session. 

Ang pinakamainam na halaga para sa stop-loss at take-profit ay 4% at 15%, ayon sa pagkakabanggit. Karaniwan, kung ang mga presyo ay bumagsak ng magandang 4% mula sa presyo ng paglo-load, ang mga posisyon ay isasara sa stop loss, habang kung ang merkado ay tumaas ng hindi bababa sa 15%, ang mga posisyon ay isasara sa take-profit. 

Ang mga susunod na figure ay nagpapakita ng mga resulta ng pangkalahatang diskarte ng lahat ng mga patakaran na nakalista. Ang kurba ng tubo ay paitaas, at sa kabila ng katotohanan na sa huling panahon (2022) ang market na ito ay dumanas ng napakalakas na mga drawdown, na higit sa 80% (tulad ng nakikita sa Figure 6), ang nasuri na diskarte ay nagawang panatilihing mahina ang sarili, pagbabawas ng mga panganib mula sa simple pagbili at paghawak ETH.

Sa wakas, ang drawdown hindi hihigit sa $3,000, kumpara sa pagbabalik ng higit sa $ 19,000 sa panahong isinasaalang-alang. Isang magandang kabuuan kung ihahambing sa set ng kapital para sa bawat kalakalan, na nagkakahalaga ng $10,000.

Sa konklusyon, napatunayan ng diskarteng ito na maaari itong magamit nang kumita sa pangalawang pinakasikat na crypto sa mundo. Tulad ng ibang mga cryptocurrencies, napakahusay ding tumutugon ang Ethereum sa trend-following lohika, at ang diskarte sa opening range breakout ay akma sa likas na katangian ng market na ito.

Hanggang sa muli!